מהי התאמה של גלגול פוזיציות?

בכל פעם שחוזה עתידי מגיע לתאריך הפקיעה שלו ועבור המכשיר הפיננסי מוגדר גלגול אוטומטי של הפוזיציה, כל הפוזיציות הפתוחות וההוראות תגולגלנה באופן אוטומטי לחוזה העתידי הבא.
כדי לנטרל את ההשפעה על הערכת הפוזיציה הפתוחה, לאור השינוי בשער (מחיר) של המכשיר הפיננסי עבור התקופה החדשה של החוזה, תתבצע על ידינו התאמה לחשבון המסחר שלך. פקודות סטופ מותאמות גם הן בכדי לשקף את השער (מחיר) של המכשיר בחוזה חדש.

ערך הפוזיציה שלך ימשיך לשקף את ההשפעה של תנועת השוק בהתבסס על המחיר, הגודל והמרווח המקוריים שהיו בעת פתיחת הפוזיציה. אם החוזה החדש נסחר במחיר גבוה יותר, עבור פוזיציות הקניה תתבצע התאמה שלילית ועבור פוזיציות המכירה תתבצע התאמה חיובית. לעומת זאת, אם החוזה החדש נסחר במחיר נמוך יותר, עבור פוזיציות הקניה תתבצע התאמה חיובית ועבור פוזיציות המכירה תתבצע התאמה שלילית.

דוגמא לחישוב ההתאמה של גלגול פוזיציות:
אתה מחזיק בפוזיציית קניה של 100 חוזים על חוזים עתידיים על נפט.
מחירי החוזים העתידיים על נפט בעת גלגול הפוזיציות:
שער הקניה של חוזה קיים = $61.30
המכירה של חוזה קיים = $61.25
הקניה של חוזה חדש = $62.50
המכירה של חוזה חדש = $62.45

חישוב ההתאמה:
הפרש שערי המכירה = [שער המכירה של חוזה חדש] - [שער המכירה של חוזה קיים] = $62.45 - $61.25 = $1.20
התאמה עבור פוזיציית קניה = - ([כמות החוזים] * [הפרש שערי המכירה] * [ערך ליחידה]) = - (100 * $1.20 * 1) = - $120

סיכום: אתה תמשיך להחזיק באותה פוזיציה של 100 חוזים על חוזים עתידיים על נפט. סכום ההתאמה בסך -$120 יתווסף/יופחת. ההון שלך נותר ללא שינוי.